Divergência de Convergência de Média Móvel - MACD BREAKING DOWN Divergência de Convergência de Média Móvel - MACD Há três métodos comuns usados para interpretar o MACD: 1. Crossovers - Como mostrado no gráfico acima, quando o MACD cai abaixo da linha de sinal, é um sinal de baixa , O que indica que pode ser hora de vender. Inversamente, quando o MACD sobe acima da linha do sinal, o indicador dá um sinal bullish, que sugira que o preço do recurso é provável experimentar o momentum ascendente. Muitos comerciantes esperam por uma cruz confirmada acima da linha de sinal antes de entrar em uma posição para evitar ficar ficando falsa ou entrar em uma posição muito cedo, como mostrado pela primeira seta. 2. Divergência - Quando o preço de segurança diverge do MACD. Sinaliza o fim da tendência atual. 3. Aumento dramático - Quando o MACD sobe dramaticamente - ou seja, a menor média móvel puxa longe da média móvel de longo prazo - é um sinal de que a segurança é overbought e em breve voltará aos níveis normais. Os operadores também esperam por um movimento acima ou abaixo da linha zero porque isso sinaliza a posição da média de curto prazo em relação à média de longo prazo. Quando o MACD está acima de zero, a média de curto prazo está acima da média de longo prazo, o que sinaliza impulso ascendente. O oposto é verdadeiro quando o MACD é abaixo de zero. Como você pode ver a partir do gráfico acima, a linha zero muitas vezes atua como uma área de apoio e resistência para o indicador. Você está interessado em usar o MACD para suas negociações Confira nosso próprio Primer On The MACD e Spotting Tendência Reversões Com MACD para moreMoving Média Divergência Convergência O MACD é um indicador usado na análise técnica e Day Trading para reconhecer as tendências no preço de Um estoque, e é de fato utilizável tanto em longo prazo e curto prazo de negociação. O indicador é um cálculo que mostra uma diferença entre os cálculos EMA de diferenças rápidas e lentas (comumente o EMA de 12 e 26 dias). Uma linha de sinal é então calculada como um EMA de 9 dias e um histograma é usualmente representado contra a linha zero para mostrar a diferença entre as duas linhas, o que torna o MACD muito semelhante ao TSI nos cálculos, mas tem a Benefício do cálculo do histograma MACD. Aplicação Editar A linha MACD cruzamento acima da linha de sinal indica uma condição de compra e, inversamente, a linha de sinal cruzamento acima do MACD indica uma condição de venda, embora em um instrumento de alta variabilidade, pode ser necessário aplicar outro estudo para verificar se o comércio É viável. Outra interpretação significativa é quando a linha MACD atravessa a linha zero se o MACD se move acima, isto é considerado um sinal de alta, e similarmente, cruzar abaixo da linha zero indica um potencial de baixa. As divergências positivas podem também ser vistas quando o preço faz uma baixa nova mas o MACD não faz um baixo novo isto indicaria que uma divergência bullish poderia ocorrer e que a venda do estoque está chegando a um fim, indicando uma oportunidade da compra, similarmente, Se o preço faz novo alto enquanto o MACD falha indica uma divergência negativa e cria uma oportunidade SellingShorting. Da mesma forma, picos acentuados no histograma do MACD podem indicar que o preço se tornou um extremo e pode muito bem retornar aos seus preços anteriores, embora ações particularmente voláteis, ou aqueles que reagem devido a notícias provavelmente não aderem a isso. Interferência de bloqueador de anúncios detectada O Wikia é um site gratuito que gera dinheiro com publicidade. Nós temos uma experiência modificada para os espectadores usando ad bloqueadores Wikia não está acessível se youve fez outras modificações. Remova a regra de bloqueio de anúncios personalizados e a página será carregada como esperado. MACD (média móvel convergencedivergência) é um indicador de análise técnica criado por Gerald Appel no final dos anos 1970. 1 É usado para detectar alterações na força, direção, momentum. E duração de uma tendência em um preço das ações. O oscilador ou indicador MACD é uma coleção de três sinais (ou séries de dados calculadas), calculados a partir de dados de preços históricos, na maioria das vezes o preço de fechamento. Estas três linhas de sinal são: a linha MACD, a linha de sinal (ou linha média) ea diferença (ou divergência). O termo MACD pode ser utilizado para se referir ao indicador como um todo, ou especificamente à própria linha MACD. A primeira linha, chamada de linha MACD, é igual à diferença entre uma média móvel exponencial rápida (curto período) (EMA). E um EMA lento (período mais longo). A linha MACD é traçada ao longo do tempo, juntamente com uma EMA da linha MACD, denominada linha de sinal ou linha média. A diferença (ou divergência) entre a linha MACD e a linha de sinal é mostrada como um gráfico de barras chamado histograma de séries temporais (que não deve ser confundido com o uso normal do histograma como uma aproximação de uma distribuição de probabilidade em estatísticas - Apenas na visualização usando um gráfico de barras). Um EMA rápido responde mais rapidamente do que um EMA lento às mudanças recentes em um preço das ações. Ao comparar EMAs de diferentes períodos, a linha MACD pode indicar mudanças na tendência de um estoque. Comparando essa diferença a uma média, um analista pode detectar mudanças sutis na tendência de ações. Uma vez que o MACD é baseado em médias móveis, é inerentemente um indicador de atraso. No entanto, a este respeito, o MACD não se atrasa tanto quanto um indicador de cruzamento de média móvel básica, uma vez que o cruzamento de sinal pode ser antecipado observando a convergência muito antes do cruzamento real. Como uma métrica de tendências de preços, o MACD é menos útil para ações que não são tendências (negociação em um intervalo) ou estão negociando com ação de preço errático. O MACD foi inventado por Gerald Appel nos anos 70. Thomas Aspray adicionou um histograma ao MACD em 1986, como um meio de antecipar cruzamentos MACD, um indicador de movimentos importantes na segurança subjacente. Appel é autor de inúmeras publicações sobre estratégias de investimento, incluindo, Stock Market Trading Systems, The Big Move e Winning Market Systems. 2 Componentes básicos Editar O gráfico acima mostra um estoque com um indicador MACD embaixo dele. O indicador mostra uma linha azul, uma linha vermelha e um histograma ou gráfico de barras que calcula a diferença entre as duas linhas. Os valores são calculados a partir do preço do estoque na parte principal do gráfico. Para o exemplo acima isto significa: MACD linha (linha azul): diferença entre os 12 e 26 dias EMAs sinal (linha vermelha): 9 dias EMA da linha azul histograma (gráfico de barras): diferença entre as linhas azul e vermelho MACD stockPrices , 12EMA - stockPrices, sinal 26EMA MACD, histograma 9EMA Sinal MACD O período para as médias móveis em que um MACD é baseado pode variar, mas os parâmetros mais comumente usados envolvem uma EMA mais rápida de 12 dias, uma EMA mais lenta de 26 dias e A linha de sinal como um EMA de 9 dias da diferença entre os dois. É escrito na forma, MACD (mais rápido, mais lento, sinal) ou neste caso, MACD (12, 26, 9). Interpretação Editar As médias móveis exponenciais destacam as mudanças recentes no preço das ações. Comparando EMAs de comprimentos diferentes, a linha MACD mede mudanças na tendência de um estoque. Ao comparar as diferenças na mudança dessa linha para uma média, um analista pode identificar mudanças sutis na força e na direção de uma tendência de ações. Pode ser necessário correlacionar os sinais com os indicadores MACD2 como o poder RSI. Hoje, o MACD tem muitas variações para estreitas diferenças e semelhanças das duas médias móveis, como é o caso de zero lag MACD. 3 Traders reconhecem três sinais significativos gerados pelo indicador MACD. A linha MACD cruza a linha de sinal a linha MACD cruza zero há uma divergência entre a linha MACD eo preço do estoque ou entre o histograma eo preço do estoque Gráficamente isto corresponde a: a linha azul cruzando a linha vermelha o azul Linha mais baixa no gráfico de preços, mas não na linha azul, ou máximos mais altos (mínimos mais baixos) no gráfico de preços, mas não na linha azul. Gráfico de barra sinal MACD 0 EMAfast, 12 EMAslow, 26 0 Sinal (relativo extremum preço final preço final extremum inicial) Sign (relativo MACD extremum final MACD extremum inicial) Signalline crossover Editar Signalline crossovers são os principais sinais fornecidos pelo MACD. A interpretação padrão é comprar quando a linha MACD cruza através da linha de sinal, ou vender quando ele cruza para baixo através da linha de sinal. O movimento ascendente é chamado de crossover de alta e o movimento para baixo move um crossover de baixa. Respectivamente, eles indicam que a tendência no estoque está prestes a acelerar na direção do crossover. O histograma mostra quando ocorre um cruzamento. Uma vez que o histograma é a diferença entre a linha MACD ea linha de sinal, quando eles cruzam não há diferença entre eles. O histograma também pode ajudar na visualização quando as duas linhas estão se aproximando de um crossover. Embora possa mostrar uma diferença, o tamanho variável da diferença pode indicar a aceleração de uma tendência. Um histograma de estreitamento sugere que um crossover pode estar se aproximando, e um histograma ampliando sugere que uma tendência contínua é provável que fique ainda mais forte. Embora seja teoricamente possível para uma tendência de aumentar indefinidamente, em circunstâncias normais, mesmo ações movendo-se drasticamente irá eventualmente diminuir, para que não vá até o infinito ou para baixo para nada. Zero crossover Edit Um cruzamento da linha MACD através de zero acontece quando não há diferença entre o rápido e lento EMAs. Um movimento de positivo para negativo é de baixa e de negativo para positivo, de alta. Zero crossovers fornecer evidência de uma mudança na direção de uma tendência, mas menos confirmação do seu momento do que um crossover linha de sinal. Timing Edit O MACD é tão útil quanto o contexto em que é aplicado. Um analista pode aplicar o MACD para uma escala semanal antes de olhar para uma escala diária, a fim de evitar fazer negócios de curto prazo contra a direção da tendência intermediária. 4 Os analistas também variam os parâmetros do MACD para acompanhar as tendências de duração variável. Uma configuração popular de curto prazo, por exemplo, é a (5,35,5). False signals Edit Como qualquer algoritmo de previsão, o MACD pode gerar sinais falsos. Um falso positivo, por exemplo, seria um crossover de alta, seguido por um declínio súbito em um estoque. Um falso negativo seria uma situação em que não havia crossover de alta, mas o estoque acelerou de repente para cima. Uma estratégia prudente seria aplicar um filtro para cruzamentos de linha de sinal para garantir que eles vão realizar. Um exemplo de um filtro de preços seria comprar se a linha MACD quebra acima da linha de sinal e, em seguida, permanece acima dela por três dias. Como com qualquer estratégia de filtragem, isso reduz a probabilidade de sinais falsos, mas aumenta a freqüência do lucro perdido. Analistas usam uma variedade de abordagens para filtrar sinais falsos e confirmar os verdadeiros. Classificação do oscilador Editar O MACD é um oscilador de preço absoluto (APO). Porque lida com os preços reais das médias móveis em vez de variações percentuais. Um oscilador de preço percentual (PPO). Por outro lado, calcula a diferença entre duas médias móveis de preço dividido pelo valor médio móvel mais longo. Enquanto um APO mostrará níveis maiores para títulos com preços mais altos e níveis menores para títulos com preços mais baixos, um PPO calcula as mudanças em relação ao preço. Subsequentemente, prefere-se um PPO quando: compara valores de oscilador entre diferentes títulos, especialmente aqueles com preços substancialmente diferentes ou comparando valores de oscilador para a mesma segurança em tempos significativamente diferentes, especialmente um valor cujo valor mudou grandemente. Um terceiro membro da família de osciladores de preços é o oscilador de preços rebaixado (DPO). Que ignora tendências de longo prazo, enfatizando padrões de curto prazo. Teoria do processamento do sinal Em termos de processamento de sinal, o MACD é uma medida filtrada da derivada da entrada (preço) em relação ao tempo. (A derivada é chamada velocidade na análise técnica de estoque). O MACD estima a derivada como se fosse calculada e depois filtrada pelos dois filtros passa-baixas em série, multiplicada por um ganho igual à diferença em suas constantes de tempo. Também se pode ver que aproxima a derivada como se fosse calculada e depois filtrada por um único filtro exponencial de baixa passagem (EMA) com constante de tempo igual à soma das constantes de tempo dos dois filtros, multiplicada pelo mesmo ganho. 5 Assim, para as constantes de tempo do filtro MACD padrão de 12 e 26 dias, a estimativa da derivada MACD é filtrada aproximadamente pelo equivalente a um filtro EMA passa-baixa de 38 dias. A estimativa de derivada de tempo (por dia) é o valor MACD dividido por 14. A linha de sinal é também uma estimativa derivada, com um filtro passa-baixo adicional em série para suavização adicional (e atraso adicional). A diferença entre a linha MACD eo sinal (o histograma) representa uma medida da segunda derivada do preço em relação ao tempo (aceleração na análise de estoque técnico). Esta estimativa tem o atraso adicional do filtro de sinal e um fator de ganho adicional igual à constante do filtro de sinal. Um cruzamento MACD da linha de sinal indica que a direção da aceleração está mudando. A linha MACD que cruza zero sugere que a velocidade média está mudando de direção. Leitura adicional Editar
No comments:
Post a Comment