Este livro abre com a primeira apresentação sistemática com exemplos do estilo de investimento quotglobal macroquot hedge fund, uma estratégia pioneira de Soros, Robertson et. Al. Com base principalmente em visualizações (direcionais) sobre tendências macroeconômicas. Este é um livro original, no entanto, propõe uma nova estratégia macro de negociação e estratégia de investimento: Arbitragem Macroeconômica Global. A nova filosofia de investimento é detectar e tirar proveito de quotholesquot entre as relações de mercado e as suas relações macroeconômicas subjacentes. A arbitragem de tais erros orçamentais macroeconômicos nos mercados globais é feita através de estratégias não-direcionais de longo prazo ou excesso de peso. Embora usando informações macroeconômicas, os negócios são, em última instância, longshort e até mesmo neutro no mercado, o que torna a arbitragem macro uma nova estratégia de investimento e negociação de longo prazo. Escrito no meio do quotglobal crisis financeira dominoquot, o livro tem dezenas de exemplos que mostram como usar a macro arbitragem na turbulência do mercado e como as recentes crises financeiras globais contribuíram para fechar as lacunas de macro-desvalorização nos mercados. As deslocações do mercado durante os períodos de crise são as oportunidades de macro-arbitragem. O livro propõe, assim, um caminho possível, a partir de investimentos e negociações baseados em opiniões macroeconômicas subjetivas, para erradicar os erros orçamentais objetivos em mercados globais. Se você está interessado em pedir o livro, clique aqui Solicitar Macro Trading e Estratégias de Investimento on-line com a Amazon ou J Wiley amp Sons NOVO: INOVAÇÃO OU PERISH: MUDANDO MACRO GLOBAL PARA AJUDAR-SE A SOBREVIVER EM MERCADOS DIFÍCILES Leia o prefácio da edição do livro japonês LIVRO PUBLICADO NO JAPÃO EM 2001: ARBITRAGEM MACRO: NOVAS ESTRATÉGIAS DO FUNDO DE HEDGE Leia o artigo do Financial Times: Bursteins cada uma maneira de apostar por Daniel Bgler, Global Investor 14 de junho de 1999 Macro Arbitrage: uma solução para problemas diretos de fundos de hedge, seção de gerenciamento de fundos editada por Mike Foster, Financial News 26 de julho de 1999 Gabriel Burstein Ph. D. Appl. Matemática, M. Sc. Comp Sci. Global Head Fundo Tradicional e Alternativo e Multi-Asset Portfolio Estratégia e Pesquisa de Investimento Ex-Chefe Global de Pesquisa de Investimentos, Diretor de Pesquisa de Fundos de Fundos e Hedge, Lipper e Gestão de Riqueza, Assessoria de Amento de Investimento Thomson Reuters (até maio de 2017) 10 anos Global Head Fund Amp Multi-Asset Portfolio Estratégia de investimento Grupos focados em novos produtos de fundos, alocação de ativos estratégicos, portfólio de portfólio de portfólio, fundo de fundos, pesquisa de fundos e hedge fundlandternative: Lipper, ex-HSBC e Daiwa Securities, Goldman Sachs e Merrill Lynch Book author Global macro Estratégia de investimento EUA e Japão 2001 célula (646) 637 6478 gabrielbursteinyahoo Dr. Gabriel Burstein 1999 - 2001 As opiniões expressas no livro são unicamente as do autor e a Daiwa Europe Limited ou qualquer uma das suas afiliadas, subsidiárias, etc., dentro do Grupo Daiwa Securities Aceitar qualquer responsabilidade por eles. Qualquer decisão de investimento tomada pelos leitores deve ser realizada de acordo com um conselho independente apropriado. O livro não se destina a substituir esses serviços profissionais, nem pretende constituir, ou ser interpretado como uma oferta ou solicitação de uma oferta para comprar ou vender investimentos. Além disso, nenhum dos indivíduos mencionados no livro autorizou ou aprovou. Alguns dos hedge funds mais bem sucedidos e bem conhecidos se beneficiaram de uma estratégia comercial que aplica pontos de vista macroeconômicos aos mercados globais: macro global. Pioneiro por gestores de hedge funds como George Soros e Julian Robertson, essa estratégia levou a enormes lucros. Ao colocar apostas direcionais em ativos líquidos, é particularmente adequado para mercados de tendências. Em Macro Trading e Estratégias de Investimento: Arbitragem Macroeconômica em Mercados Globais, Gabriel Burstein define e analisa rigorosamente esse estilo de investimento. Ele então propõe macro arbitragem como uma alternativa original à negociação de pontos de vista macroeconômicos subjetivos em momentos em que os mercados são tendências ou são extremamente voláteis, falta de direção e em crise, como durante os colapsos econômicos e financeiros asiáticos, russos e latino-americanos da Final da década de 1990. A arbitragem de macro é introduzida como uma nova macro estratégia de longo risco e de longo risco, que se baseia na detecção de resultados errados objetivos macroeconômicos nos mercados globais. Burstein mostra como esta estratégia funciona nos spreads do setor de mercado de ações (varejistas de alimentos, varejistas de alimentos, utilidades de bancos), spread de índices de ações (ItalySpain, SwedenFinland) e com a União Monetária Européia (UEM) antes da etapa final de moeda única de 1999. Em Macro Trading e Estratégias de Investimento, o Dr. Burstein apresenta, com exemplos, o quadro para macro estratégias globais tradicionais, e mostra como usar os orçamentos misográficos macroeconômicos nos mercados financeiros globais para conceber estratégias inovadoras de arbitragem macroeconômica global para negociação e investimento. Embalado com estudos de caso de negociação reveladores, exemplos, explicações e definições, este trabalho abrangente abrange: macro direcional global, longo prazo macro e negociação macroeconômica negociação e estratégias de investimento Causas de erros administrativos macroeconômicos em mercados que abordam variáveis macroeconômicas secundárias em negócios A importância do tempo técnico Em macro arbitragem Volatilidade de estratégias de arbitragem macro versus volatilidade de estratégias de valor relativo. Bolsas de preços devido ao efeito da crise asiática nos mercados globais. Macro arbitragem do índice de convergência da UEM nos mercados de ações. Mistérios de vendas no varejo, PIB, produção industrial, taxas de juros. E as taxas de câmbio nos mercados de ações Em profundidade e atempada, Macro Trading e Estratégias de Investimento abrange uma área de intenso interesse para a comunidade comercial e de investimento de hoje e mostra novas oportunidades. É uma leitura inestimável para aqueles que buscam novas formas de enfrentar os mercados globais voláteis de hoje. Macro Trading e estratégias de investimento é o primeiro exame completo de uma das estratégias de negociação mais proficientes e enigmáticas em uso hoje - macro global. Mais importante ainda, introduz uma estratégia inovadora para este popular estilo de hedge funds - arbitragem macroeconômica global. Dr. Burstein, um ex-comerciante proprietário macro da Goldman Sachs que agora dirige um grupo de vendas de ações dedicadas aos hedge funds na Daiwa Europe, propõe uma nova estratégia macro global que é não direcionada e mais objetiva. A estratégia de macro global clássica utiliza informações macroeconômicas para antecipar a direção do mercado através de pontos de vista subjetivos. Como resultado, a macro global possui um forte componente subjetivo-direcional. Com base em resultados errados objetivos de informações macroeconômicas no índice de mercado de ações e spreads de índices do setor de ações, uma nova estratégia de arbitragem de longo prazo é apresentada aqui que capitaliza a correção de erros objetivos macroeconômicos objetivos. Essas estratégias de arbitragem macro são avaliadas e testadas em mercados voláteis, como o efeito quotdomino das crises financeiras globais de 1997-1998 que levaram a uma crise de hedge funds. Na verdade, o livro mostra como as crises financeiras globais criam fortes oportunidades de arbitragens macro, ao mesmo tempo que são um catalisador para corrigir erros macroeconômicos preexistentes. Macro Trading e Estratégias de Investimento: Arbitragem Macroeconômica em Mercados Globais apresenta uma nova e atraente estratégia de negociação e investimento. Escrito em um estilo claro e conciso, inclui definições e exemplos comerciais cuidadosamente testados. GABRIEL BURSTEIN, PhD, era um comerciante proprietário macro com a Goldman Sachs. Ele atualmente lidera o Trading de ações especializadas no Trading Daiwa Europe Ltd. London, um grupo que ele criou para vender produtos de capital europeu para hedge funds com base em idéias macro e de valor relativo longshort. Ele é um orador freqüente nas novas estratégias macro de longo prazo e na UEM em conferências de investimentos alternativos e fundos de hedge em todo o mundo. O Dr. Burstein recebeu seu doutorado em matemática pelo I mperial College of the University of London. Ele teve vários trabalhos publicados em modelos matemáticos em neurologia, neuroendocrinologia e imunologia do HIV. John Wiley amp. Sons, Inc. ProfessionalTrade Divisão 605 Third Avenue, Nova Iorque, NY 10158-0012 ISBN 0-471-31586-9HAVE UMA PERGUNTA POR QUE ESCOLHA A PESQUISA E OS MERCADOS Foi um verdadeiro prazer trabalhar com Naomi, Claire e a Research Equipe de mercados. Você mostra alta capacidade de resposta, onde tipicamente a capacidade de resposta em outros lugares desce após a conclusão da venda. Mantenha o mesmo nível de serviço LEIA MAIS Dr. Philippe Henderson Gerente de Negócios Kraton Polymers Macro Trading e Estratégias de Investimento. Arbitragem Macroeconômica em Mercados Globais. Wiley Trading ID: 2214053 Fevereiro de 1999 Região: Global 228 Páginas John Wiley and Sons Ltd Alguns dos hedge funds mais bem sucedidos e bem conhecidos se beneficiaram de uma estratégia comercial que aplica visões macroeconômicas aos mercados globais: macro global. Pioneiro por gestores de hedge funds como George Soros e Julian Robertson, essa estratégia levou a enormes lucros. Ao colocar apostas direcionais em ativos líquidos, é particularmente adequado para mercados de tendências. Em Macro Trading e Estratégias de Investimento: Arbitragem Macroeconômica em Mercados Globais, Gabriel Burstein define e analisa rigorosamente esse estilo de investimento. Ele então propõe macro arbitragem como uma alternativa original à negociação de pontos de vista macroeconômicos subjetivos em momentos em que os mercados são tendências ou são extremamente voláteis, falta de direção e em crise, como durante os colapsos econômicos e financeiros asiáticos, russos e latino-americanos da Final da década de 1990. A arbitragem de macro é introduzida como uma estratégia macro nova, de baixo risco e de longa duração que se baseia na detecção de erros de pesquisa macroeconômicos objetivos nos mercados globais. Burstein mostra como esta estratégia de negociação funciona em spreads do setor de mercado de ações (varejistas de alimentos, varejistas de alimentos, utilidades de bancos), spread de índices de ações (ItalySpain, SwedenFinland) e com a União Monetária Européia (UEM) antes de sua etapa final de moeda única de 1999. Em Macro Trading e Estratégias de Investimento, Burstein apresenta, com exemplos, a estrutura das macro estratégias globais tradicionais, e mostra como usar os orçamentos misográficos macroeconômicos nos mercados financeiros globais para conceber estratégias inovadoras de arbitragem macroeconômica global para negociação e investimento. Macro Trading e Estratégias de Investimento é o primeiro exame completo de uma das estratégias de negociação mais proficientes e enigmáticas em uso todayglobalmacro. Mais importante ainda, introduz uma estratégia inovadora para este popular hedge fund investment styleglobal arbitrage macroeconômico. O Dr. Burstein, um comerciante proprietário macro de exGoldman Sachs que agora lidera um grupo de vendas de ações de hedge fundsdedicated na Daiwa Europe, propõe uma nova estratégia macro global que é não direcionada e mais objetiva. A estratégia de macro global clássica utiliza informações macroeconômicas para antecipar a direção do mercado através de pontos de vista subjetivos. Como resultado, a macro global possui um forte componente subjetivo-diretivo. Com base em resultados errados objetivos de informações macroeconômicas no índice de mercado de ações e spreads de índices do setor de ações, uma nova estratégia de arbitragem de longo prazo é apresentada aqui que capitaliza a correção de erros objetivos macroeconômicos objetivos. Essas estratégias de arbitragem macro são avaliadas e testadas em mercados voláteis, como o efeito dominó das crises financeiras globais de 1997/1998 que levaram a uma crise de hedge funds. Na verdade, o livro mostra como as crises financeiras globais criam fortes oportunidades de arbitragens macro, ao mesmo tempo que são um catalisador para corrigir erros macroeconômicos preexistentes. Macro Trading e Estratégias de Investimento: Arbitragem Macroeconômica em Mercados Globais apresenta uma nova e atraente estratégia de negociação e investimento. Escrito em um estilo claro e conciso, inclui definições e exemplos de testes cuidadosamente testados. Empregado com estudos de caso de negociação reveladores, exemplos, explicações e definições, este abrangente trabalho abrange: macro direcional global, macro longo prazo e estratégias de negociação e investimento de arbitragem macroeconômica Causas de depreciações macroeconômicas em mercados que abordam variáveis macroeconômicas secundárias em negócios A importância do timing técnico em macro arbitragem Volatilidade de estratégias de arbitragem macro versus volatilidade de estratégias relativas de valor Misricing oportunidades devido ao efeito da crise asiática nos mercados globais Macro arbitragem do mespricing de convergência da UEM Nos mercados de ações Mispricings de vendas no varejo, PIB, produção industrial, taxas de juros e taxas de câmbio nos mercados de ações MOSTRAR MENOS LEIA MAIS Nota: As imagens de capa do produto podem variar daquelas mostradas
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